Maatstaf voor de looptijd van alle uitkeringen (rente + aflossingen) van een obligatie. De maatstaf is gelijk aan de gemiddelde resterende looptijd, waarbij elke looptijd van de afzonderlijke betalingen (rente + aflossingen) wordt gewogen met de contante waarde van de op elk tijdstip te verrichten betalingen. De duration wordt berekend voor dezelfd...
Gevonden op
https://cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/duration
Maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10161
De duration staat voor de gemiddelde geactualiseerde looptijd van alle fluxen (intereststorting en kapitaalaflossing) uitgedrukt in jaren. Met andere woorden: de duration van een obligatie komt overeen met de periode die loopt tot het punt waarop de rentabiliteit van de obligatie niet door renteschommelingen wordt beïnvloed.Hoe langer de resterend...
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10237
De koersgevoeligheid van een bepaalde vastrentende waarde voor veranderingen in de rentestand.
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10255
Methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige kasstromen. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10345
Komt overeen met de gemiddelde looptijd van obligatie in een bepaalde portefeuille. Hoe hoger de duration hoe meer de portefeuille zal schommelen bij een wijziging van de rentevoeten.
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10374
Hiermee wordt de koersgevoeligheid van een bepaalde vastrentende waarde voor veranderingen in de rentestand aangegeven. Een duration van 5 jaar voor vastrentende waarden geeft aan dat bij een stijging (cq. daling)van de rentestand met 1%-punt, de koers van de vastrentende waarden met 5%-punten daalt (cq. stijgt).
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10709
Maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10768
De duration geeft aan hoe gevoelig de koers van een obligatie is voor veranderingen in de rentestand. Een duration van 5 jaar betekent dat bij een stijging van de rente met 1% de koers van de obligatie zal zakken met 5% en omgekeerd.
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/11024
Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie of een portefeuille obligaties.
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/11041
Duration is een maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel hierbij is: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.
Gevonden op
https://ensie.nl/definitie/Duration
Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie. De duration staat voor de gemiddelde geactualiseerde looptijd van alle fluxen uitgedrukt in jaren.
Gevonden op
https://financielebegrippen.com/duration
Het bepalen van de Duration is een methode om de looptijd van een obligatie te berekenen waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige kasstromen.
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/02/beurs-duration.phpl
In de financiering en belegging, een onderdeel van de bedrijfseconomie, is de 'duration' het gewogen gemiddelde van de looptijden van een verzameling vastrentende waarden. Men heeft gemerkt dat de prijs (koers) van vastrentende waarden gevoelig is voor vier factoren, met name de looptijd, aflossing en couponbetalingen en het interestniveau (c.q. re...
Gevonden op
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duration
Duration is de (gewogen) gemiddelde looptijd van een obligatie. De duration is ook een maatstaf voor het effect dat een renteverandering heeft op de koers van een obligatie of portefeuille van obligaties. Duration wordt gemeten in jaren (een duration van drie jaar betekent bijvoorbeeld dat de koers van een obligatie ongeveer 3% stijgt als de rente ...
Gevonden op
https://www.encyclo.nl/lokaal/11565
Geen exacte overeenkomst gevonden.
