Het Merton's jump diffusion model is een optiewaarderingsmodel dat er in tegenstelling tot de meeste waarderingsmodellen niet uitgaat van een regelmatige verdeling van de kansen op stijgen en dalen, maar dat ook de mogelijkheid van vreemde sprongen in de koers mee wil wegen.
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2014/12/opties-mertons-jump-
Het Merton's jump diffusion model is een optiewaarderingsmodel dat er in tegenstelling tot de meeste waarderingsmodellen niet uitgaat van een regelmatige verdeling van de kansen op stijgen en dalen, maar dat ook de mogelijkheid van vreemde sprongen in de koers mee wil wegen.
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2014/12/opties-mertons-jump-
Geen exacte overeenkomst gevonden.
