
De implied volatility van een optie is afhankelijk van de uitoefenprijs. Als we de uitoefenprijzen naast elkaar zouden zetten, zouden we een figuur krijgen die de implied volatility smile wordt genoemd. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10345
Geen exacte overeenkomst gevonden.