De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk. ( > beleggen > effecten > opties > standaard) De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
De delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de Black and Scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler vorm van delta benadering mogelijk. Delta optie = (slotkoers optie vandaag - slotkoers optie gisteren) / (slotkoers aandeel vandaag - slotkoers aandeel gisteren) Stel een aandeel gaat van 20 naar 21, en de calloptie gaat van 0....De delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de Black and Scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler vorm van delta benadering mogelijk. Delta optie = (slotkoers optie vandaag - slotkoers optie gisteren) / (slotkoers aandeel vandaag - slotkoers aandeel gisteren) Stel een aandeel gaat van 20 naar 21, en de calloptie gaat van 0....