De Delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de black and scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler benadering mogelijk. ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op
https://encyclo.nl/lokaal/10345
De delta van een optie wordt meestal als bijproduct uit de Black and Scholes formule berekend, maar er is ook een simpeler vorm van delta benadering mogelijk. Delta optie = (slotkoers optie vandaag - slotkoers optie gisteren) / (slotkoers aandeel vandaag - slotkoers aandeel gisteren) Stel een aandeel gaat van 20 naar 21, en de calloptie gaat van 0....
Gevonden op
https://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2015/01/delta-benadering.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.
